Lokale projektioner
Lokale projektioner (LP) er en semi-parametrisk metode til at estimere impulsresponser direkte via regressionsanalyser over flere horisonter, uden at specificere en VAR-model. Metoden, introduceret af Jorda (2005), projicerer udfald h perioder frem på aktuelle chok og lags, hvilket producerer impuls-responsfuktioner uden antagelse om en specifik lagstruktur eller VAR-orden. Denne fleksibilitet har gjort den til den dominerende tilgang i anvendt makroøkonomi til måling af politikeffekter og choktransmission.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARØkonometri↔ compare
- Tærskel Panel VARØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →