Strukturelt brud OLS
Strukturelt brud OLS udvider almindelig mindste kvadraters metode (OLS) til at tillade regressionskoefficienter at skifte ved et eller flere brudpunkter i tid eller på tværs af regimer. I stedet for at tvinge en enkelt koefficientvektor på tværs af hele stikprøven, opdeler modellen dataene og estimerer en separat OLS-regression inden for hvert segment, hvilket gør den passende, når økonomiske relationer mistænkes for at ændre sig på grund af politiske skift, kriser eller andre strukturelle begivenheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Structural Break GLSØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →