Tidsvarierende parameter autoregressiv model (TVP-AR)
TVP-AR-modellen udvider den klassiske AR-model ved at tillade dens autoregressive koefficienter at drive over tid, typisk som en random walk. Modellen, der er formuleret som et state-space system, indfanger gradvise strukturelle ændringer i dynamikken af en univariat tidsserie uden at pålægge en fast brudsdato.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ sammenlign
- Kalman-filterBayesiansk↔ sammenlign
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ sammenlign
- Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)Finansiering↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →