Phillips-Ouliaris residualbaserede kointegrationstest
Phillips-Ouliaris-testen, introduceret af Phillips og Ouliaris i deres Econometrica-artikel fra 1990, er en residualbaseret nonparametrisk procedure til at teste nulhypotesen om ingen kointegration blandt et sæt integrerede I(1) tidsserier. Den korrigerer OLS-residualer fra en kointegrationsregression for seriel korrelation og endogenitet ved hjælp af kernelbaserede langsigtede variansestimatorer, hvilket giver to statistikker – Z_alpha (variansforhold) og Z_t (normaliseret koefficient) – hvis asymptotiske fordelinger er tabuleret specifikt for systemer med multiple stokastiske regressorvariabler.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhedstestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →