ScholarGate
Assistent
Regression modelPanel dynamics

Krydssektionel distribueret lag

CS-DL (Krydssektionel distribueret lag) er en forenklet dynamisk panelmodel, der udfald på nuværende og lagged forklarende variable uden eksplicitte autoregressive led, samtidig med at der tages højde for krydssektionel afhængighed. Baseret på Pesaran et al. (2001) og udvidet af Chudik et al. (2014), estimerer den dynamiske effekter mere sparsomt end ARDL, når autokorrelerede lags er mindre kritiske. Denne tilgang er værdifuld for effekter på kort horisont og analyse af politiske effekter.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kilder

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/cs-dl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Refereret af

ScholarGateCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag Model). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/econometrics/cs-dl · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026