Panel Granger kausalitetstest
Panel Granger kausalitetstesten undersøger, om tidligere værdier af én variabel hjælper med at forudsige en anden variabel på tværs af flere tværsnitsenheder observeret over tid. Den udvider det klassiske Granger kausalitetsrammeværk til paneldata, tager højde for tværsnitsheterogenitet og muliggør mere kraftfuld inferens ved at samle information på tværs af enheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto KausalitetstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →