Strukturelt brud EGARCH-model
Strukturelt brud EGARCH kombinerer Nelsons Exponential GARCH-rammeværk med eksplicit hensyntagen til et eller flere strukturelle brud i volatilitetsprocessen. Ved at lade intercept- og persistensparametrene i log-variansligningen skifte på detekterede bruddatoer undgår modellen den falske langtidshukommelse og oppustede persistens, som standard EGARCH lider under, når data indeholder regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →