ARFIMA: Fraktioneret Integreret ARMA-model
ARFIMA er en tidsserie-model, der indfanger langtidshukommelsesadfærd ved hjælp af en fraktioneret differensparameter d, som generaliserer den heltallige differensering af ARIMA. Den blev introduceret af Granger og Joyeux (1980) og formaliseret af Hosking (1981) for at beskrive serier, hvis autokorrelationer aftager langsomt snarere end brat.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Ridge-regressionMaskinlæring↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →