Tærskelregression
Tærskelregression er en ikke-lineær, regimeskiftende model, hvor regressionsparametrene antager forskellige værdier over og under en estimeret tærskelværdi for en tærskelvariabel. Rammen for opdeling af stikprøven og estimering af tærsklen blev udviklet af Bruce E. Hansen (2000) og anvendes bredt til tidsserier og paneldata med strukturelle brud og regimeafhængige relationer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →