Robust ARMA-model

Den robuste ARMA-model udvider det klassiske Autoregressive Moving Average-framework ved at erstatte det følsomme mindste-kvadraters tab med outlier-resistente estimeringsmetoder — typisk M-estimatorer eller medianbaserede tilgange. Dette beskytter koefficientestimater og prognoser mod at blive forvrænget af additive outliers, niveauændringer eller innovationsoutliers, som er almindelige i økonomiske og finansielle tidsserier.