Panel Johansen-kointegrationstest
Panel Johansen-kointegrationstesten udvider Johansens maximum likelihood-ramme til paneldata, hvilket gør det muligt for forskere at teste, om flere ikke-stationære variabler deler langsigtede ligevægtsrelationer på tværs af tværsnitsenheder. Den samler likelihood-ratio-statistikkerne fra individuelle Johansen-tests og sammenligner det standardiserede gennemsnit med en standard normalfordeling, hvilket giver større styrke end enkeltlandsmetoder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →