ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)
ARMA(p,q)-modellen beskriver en stationær tidsserie som en kombination af to komponenter: en autoregressiv del, derऱ्यावर den aktuelle værdi på dens egne p seneste værdier, og en glidende gennemsnitsdel, der tager højde for q seneste fejltermer. Det er det grundlæggende rammeværk for Box-Jenkins-metodologien til univariat tidsserie-modellering og kortsigtede prognoser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Kilder
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv model (AR)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- SARIMA-modelØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →