Granger-kausalitetstest
Granger-kausalitetstesten er en statistisk hypotese-test, der afgør, om tidligere værdier af én tidsserie hjælper med at forudsige fremtidige værdier af en anden, ud over hvad seriens egen fortid allerede forklarer. Testen, der blev introduceret af Clive Granger i 1969, er standardmetoden til at vurdere prædiktiv kausalitet i VAR-baseret tidsserieanalyse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Kilder
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto KausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →