Tidsvarierende Parameter System GMM
Tidsvarierende Parameter System GMM udvider Blundell-Bond System Generalized Method of Moments-estimatoren til at tillade regressionskoefficienter at ændre sig over tid. Ved at kombinere den instrumentbaserede korrektion for dynamisk endogenitet med en tidsvarierende koefficientstruktur fanger metoden både persistensen af den forsinkede afhængige variabel og strukturelle skift i regressorernes effekt over perioder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodelØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter Arellano-Bond GMMØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter differens GMMØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →