Frees' test for tværsnitsafhængighed for paneldata
Frees' test, introduceret af Edward Frees i 1995, er en ikke-parametrisk diagnostisk procedure til at detektere tværsnitsafhængighed i paneldata. Den er designet til situationer, hvor N (antal enheder) er stort, og T (tidsperioder) er moderat, hvilket gør den til en standardpræliminær kontrol, før man anvender panelregressionsmetoder, der antager tværsnitsuafhængighed. Anvendte økonomer og samfundsforskere bruger den rutinemæssigt til at verificere, om enheder i panelet deler fælles chok eller rumlige sammenhænge.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay Standard ErrorsØkonometri↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostisk procedure for tværsnitsafhængighed i paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →