Kryds-sektionel NARDL

CS-NARDL udvider den ikke-lineære autoregressive distribuerede lag (NARDL) model til paneldata, idet den indfanger asymmetriske langsigtede og kortsigtede sammenhænge, hvor positive og negative ændringer i forklarende variable har forskellige effekter. Modellen, introduceret af Shin et al. (2014) og tilpasset til paneler, tillader at undersøge, hvordan tværsnitsenheder reagerer forskelligt på positive versus negative chok, samtidig med at der opretholdes kointegrerende sammenhænge. Denne tilgang er essentiel for at forstå økonomiske asymmetrier i råvaremarkeder, monetær transmission og arbejdsmarkeder.