Ikke-lineær OLS (Nonlinear Least Squares)
Ikke-lineær Ordinary Least Squares (NLS) estimerer regressionsmodeller, hvor den betingede middelfunktion er ikke-lineær i parametrene. Ligesom standard OLS minimerer den summen af kvadrerede residualer, men da der ikke findes en lukket form-løsning, findes estimatoren ved iterativ numerisk optimering. Under standard regularitetsbetingelser er NLS konsistent og asymptotisk normal.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generel mindste kvadraters metode (GLS)Statistik↔ compare
- Maksimum-Likelihood-EstimationStatistik↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær generaliseret mindste kvadraters metode (NGLS)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →