Maki Kointegrationstest
Maki-kointegrationstesten udvider kointegrationstestning til at tillade et ukendt antal endogent bestemte strukturelle brud i den kointegrerende relation. Testen, der blev introduceret af Maki (2012), bygger på Gregory og Hansen (1996) og muliggør påvisning af kointegration, selv når relationer skifter på grund af politiske ændringer, institutionelle reformer eller fundamentale regimeskift. Dette er essentielt for anvendt tidsserieanalyse, hvor strukturelle ændringer er almindelige.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryds-sektionel ARDLØkonometri↔ compare
- Panel DF-GLSØkonometri↔ compare
- Panel KSSØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →