Robust System GMM
Robust System GMM er en to-trins paneldata-estimator, der kombinerer differens- og niveaumomentbetingelserne fra Blundell og Bond (1998) med Windmeijers (2005) endelig-samplekorrektion til den to-trins varians, hvilket producerer gyldig inferens selv i korte paneler med en persistent afhængig variabel, individuelle faste effekter og potentielt endogene regressorer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →