Pesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt forudsigelsesnøjagtighed
PT-testen, introduceret af Pesaran og Timmermann (1992), er en ikke-parametrisk procedure, der evaluerer, om en prognosemodel korrekt forudsiger retningen (tegnet) af en målvariabel oftere end forventet ved tilfældighed. Den anvendes bredt i finansiel økonometri og makroøkonomisk prognose til at vurdere en models praktiske nytteværdi ud over simple fejlmetrikker, især når de økonomiske omkostninger ved at tage fejl af retningen er høje.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano-testen for lige forudsigelsesnøjagtighedØkonometri↔ compare
- Wald-Wolfowitz Runs TestStatistik↔ compare
- Tegn-testenStatistik↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →