Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)
Den Ikke-lineære VECM udvider den standard lineære VECM ved at tillade, at hastigheden af justering mod langsigtet ligevægt adskiller sig afhængigt af fortegnet, størrelsen eller regimet af afvigelser fra denne ligevægt. Den indfanger asymmetriske eller tærskeldrevne dynamikker i kointegrerede tidsserier, som en standard VECM ville overse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →