Pesaran CD-test: Diagnostisk procedure for tværsnitsafhængighed i paneldata
Pesaran CD-testen er en generel diagnostisk procedure til at detektere tværsnitsafhængighed i paneldatamodeller. Udviklet af M. Hashem Pesaran (2021), er den anvendelig på både balancerede og ubalancerede paneler med store N og T, og bevarer gyldighed under heterogene hældningskoefficienter. Testen er bredt adopteret i empirisk økonomi, finans og politisk økonomi som en forudsætningskontrol før valg af passende estimatorer eller enhedsrudetest for paneldatasæt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Godfrey LM-test for seriel korrelationØkonometri↔ compare
- CIPS TestØkonometri↔ compare
- Frees' test for tværsnitsafhængighed for paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →