Tærskel Panel VAR
Tærskel Panel VAR udvider det standard vektor-autoregressive rammeværk til at rumme regimeskiftende adfærd, hvor relationer ændrer sig, når en tærskelvariabel krydser et kritisk niveau. Introduceret af Hansen (1996) og anvendt på paneldata af Caner og Hansen (2001), tillader det forskellige dynamiske relationer på tværs af regimer (f.eks. ekspansioner versus recessioner), samtidig med at det udnytter paneldataenes tværsnitsdimension. Dette ikke-lineære rammeværk fanger tilstandsafhængige politikeffekter og økonomiske mekanismer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARØkonometri↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressionØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →