Panel Quantile-on-Quantile Regression
Panel quantile-on-quantile (QQ) regression afbilder samtidigt enhver kvantil af udfaldsfordelingen på enhver kvantil af prædiktorfordelingen på tværs af flere tværsnitsenheder observeret over tid. Den generaliserer Sim og Zhous (2015) tværgående QQ-rammeværk til en panelindstilling, der afslører en fuld afhængighedsoverflade snarere end en enkelt gennemsnitlig effekt, samtidig med at der tages højde for individuel heterogenitet gennem korrektion for faste eller tilfældige effekter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Panel Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
- Panel Random Effects ModelØkonometri↔ compare
- Kvantil-på-kvantil (QQ) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →