X-13ARIMA-SEATS Sæsonjustering
X-13ARIMA-SEATS er standardprogrammet til sæsonjustering produceret af U.S. Census Bureau, som kombinerer RegARIMA forjustering med enten det klassiske X-11 filter eller den modelbaserede SEATS signal-ekstraktionsalgoritme. Det er det officielle værktøj, der anvendes af nationale statistiske myndigheder verden over — herunder Eurostat og U.S. Bureau of Labor Statistics — til at fjerne tilbagevendende kalender- og sæsonmønstre fra månedlige eller kvartalsvise økonomiske tidsserier som BNP, beskæftigelse og detailsalg.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- SARIMA (Seasonal ARIMA)Økonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sæson-trend-dekomponering ved hjælp af LoessØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →