Granger-kausalitetstest
Granger-kausalitetstesten, introduceret af Clive W. J. Granger i 1969, vurderer, om tidligere værdier af én tidsserie hjælper med at forudsige en anden ud over, hvad den sidstnævntes egen fortid allerede forklarer. Den definerer kausalitet i en strengt prædiktiv forstand snarere end som en strukturel eller fysisk årsag.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Kilder
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
- Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →