Robust Dynamisk Paneldata Model

Den robuste dynamiske paneldatamodel kombinerer GMM-rammeværket for dynamiske paneler — som håndterer endogenitet fra forsinkede afhængige variable og uobserveret heterogenitet — med robust kovariansestimering, der forbliver gyldig under heteroscedasticitet og seriel korrelation. Windmeijer's korrektion for endelige stikprøver er den standard robuste justering, der anvendes på to-trins GMM-estimatorer i denne sammenhæng.