Fixed Effects Panel Model
Modellen med faste effekter (fixed effects) estimerer sammenhænge i paneldata (mange enheder observeret over tid) ved udelukkende at udnytte variationen inden for enhederne, således at uobserveret tidsinvariant heterogenitet kontrolleres væk. Det er den centrale estimator inden for enhederne, udviklet i Baltagis "Econometric Analysis of Panel Data" (2005), og valget mellem den og modellen med tilfældige effekter (random effects) afgøres af Hausman-testen (1978).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470014561
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Fixed Effects Panel Data Model (Within Estimator). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fixed-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (Diff-in-Diff)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panelmodel med tilfældige effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →