Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)
Vektorfejlkorrektionsmodellen udvider vektorautoregressionsrammen (VAR) til et system af variabler, der deler et eller flere langsigtede ligevægtsforhold. Den modellerer i fællesskab kortsigtede dynamikker og den hastighed, hvormed hver variabel korrigerer tilbage mod ligevægt efter et stød, hvilket gør den til standardværktøjet til analyse af kointegrerede multivariate tidsserier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →