Dynamisk paneldatamodel
Den dynamiske paneldatamodel udvider standard panelregression ved at inkludere en eller flere forsinkede værdier af udfaldsvariablen som prædiktorer. Fordi tidligere udfald direkte forudsiger nuværende udfald, fanger modellen persistens og justeringsdynamikker — men den introducerer også en korrelation mellem den forsinkede afhængige variabel og den individuelle faste effekt, hvilket gør OLS og standard faste-effekt-estimatorer inkonsistente. GMM-baserede tilgange udviklet af Arellano-Bond og Blundell-Bond løser dette problem.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk PaneldatamodelØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel Random Effects ModelØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →