MA-model med strukturelle brud
En Moving Average (MA) tidsseriemodel udvidet til at rumme et eller flere strukturelle brud — pludselige skift i middelværdien, variansen eller MA-koefficienterne, der forekommer på kendte eller ukendte bruddatoer. Ignorering af strukturelle brud i en MA-proces oppuster prognosefejl og forvrænger inferens om fejl-dynamikken.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- Strukturel brud AR-modelØkonometri↔ compare
- Strukturel Brud ARIMA ModelØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →