Dynamisk Paneldatamodel
Den dynamiske paneldatamodel udvider standard panelregression ved at inkludere en forsinket værdi af udfaldsvariablen som en regressor, hvilket fanger persistens og justeringsdynamik. Fordi den forsinkede afhængige variabel er korreleret med den enhedsspecifikke faste effekt, er almindelige OLS- eller within-estimater biased; GMM-baserede metoder, der anvender interne instrumenter, er den standardmæssige løsning.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →