Fourier VAR-model
Fourier VAR-modellen udvider den standard Vector Autoregression ved at erstatte faste deterministiske led med Fourier trigonometriske komponenter, hvilket tillader interceptet (og valgfrit trenden) at skifte gradvist og jævnt over tid. Dette eliminerer behovet for at forhånds specificere antallet, tidspunktet eller formen af strukturelle brud i et multivariat tidsseriesystem.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Fourier VECM (Fourier VECM)Økonometri↔ compare
- VAR-model med strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →