Robust SARIMA-model
Robust SARIMA udvider det klassiske Seasonal ARIMA-framework ved at erstatte det standard lineære mindste-kvadraters kriterium med en robust tabsfuntion — såsom en M-estimator — således at outliers og innovationer med tunge haler i sæsonmæssige tidsserier ikke kan forvrænge parameterestimater eller ugyldiggøre prognoser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-sarima-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ sammenlign
- Robust RegressionStatistik↔ sammenlign
- SARIMA-modelØkonometri↔ sammenlign
- X-13ARIMA-SEATS SæsonjusteringØkonometri↔ sammenlign
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →