Fourier ARMA-model
Fourier ARMA-modellen udvider det klassiske Autoregressive Moving Average-rammeværk med lavfrekvente Fourier-termer (sinus og cosinus) for at indfange glatte, gradvise skift i middelværdien eller trenden af en tidsserie. I modsætning til dummy-variabel-tilgange kræver den ingen forudgående viden om, hvornår strukturelle ændringer fandt sted, og approksimerer ændringer med fleksible trigonometriske funktioner.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Fourier VAR-modelØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARMA-model (NARMA)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →