Quantile VAR
Quantile VAR estimerer impulsresponser for multivariate systemer betinget af forskellige kvantiler af fordelingen, hvilket afslører, hvordan chok forplanter sig heterogent på tværs af den betingede fordeling. Introduceret af Koenker og Xiao (2006) og anvendt på risikomåling af White et al. (2015), afslører den haleadfærd og smitteeffekter, der er usynlige for middelværdibaserede VAR-analyser. Dette er essentielt for risikostyring og forståelse af, hvordan kriser forplanter sig anderledes end i normale tider.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryds-kvantilogramØkonometri↔ compare
- Metode for momenter kvantilregressionØkonometri↔ compare
- Kvantil-ARDLØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →