Tidsvarierende parameter ARIMA-model (TVP-ARIMA)
Tidsvarierende parameter ARIMA-modellen udvider det klassiske ARIMA-rammeværk ved at tillade, at dens autoregressive og glidende gennemsnitskoefficienter udvikler sig over tid i stedet for at forblive faste. Modellen er formuleret i tilstandsrumsform og estimeret via Kalman-filteret, og den er designet til økonomiske og finansielle tidsserier, hvis dynamiske struktur skifter som reaktion på strukturelle brud, politiske ændringer eller regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →