Strukturelt brud DCC-GARCH-model
Strukturelt brud DCC-GARCH udvider Engles Dynamic Conditional Correlation GARCH-ramme ved eksplicit at tillade, at korrelations- og volatilitetsstrukturen forskydes ved et eller flere strukturelle brudpunkter i stikprøven. Den modellerer tidsvarierende co-volatilitet mellem flere finansielle serier, samtidig med at den tager højde for pludselige regimeskift forårsaget af kriser, politiske ændringer eller ændringer i markedsstrukturen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- Strukturelt brud EGARCH-modelØkonometri↔ compare
- Structural Break TGARCH (Threshold GARCH med Strukturelle Brud)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →