ScholarGate
Assistent
Regression model

Kvantilregression

Kvantilregressionsmodeller estimerer betingede kvantiler af et udfald – medianen, 25- eller 75-percentilen og så videre – snarere end det betingede gennemsnit, som OLS sigter mod. Metoden blev introduceret af Koenker og Bassett i 1978 og afslører, hvordan prædiktorer virker på tværs af hele fordelingen, inklusive dens haler.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilregression
Lasso-regressionAlmindelig mindste kvadr…Panel Data Fixed Effects…Poisson- og negativ bino…Ridge-regressionTostrins regressionsanal…ARFIMA: Fraktioneret Int…Bayesiansk Kvantilregres…Bayesiansk kvantil-på-kv…Bayesiansk robust regres…

+51 more

Kilder

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Refereret af

Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)ARFIMA: Fraktioneret Integreret ARMA-modelBayesiansk KvantilregressionBayesiansk kvantil-på-kvantil-regressionBayesiansk robust regressionBeta-regressionBlok-bootstrap (Moving Block og Stationary)Analyse af brudpunktBetinget Value-at-Risk (Forventet Underskud)Konform forudsigelse til tidsserieprognoserElastic Net RegressionFourier Kvantil-på-Kvantil RegressionGeneraliserede additive modeller for lokation, skala og form (GAMLSS)GARCH-model (volatilitetsprognoser)Heckman-modellen for stikprøveselektion (Heckit / Tobit Type II)Heterogen Behandlingseffekt Fuzzy Regression DiskontinuitetHeterogen Behandlingseffekt Regressions Diskontinuitets Design (HTE-RDD)Heteroscedasticitets-robuste (HC) standardfejlHuber-regressionIndflydelsesdiagnostik (Cook's Distance, DFFITS, Leverage)Kernetæthedsestimering og fordelingstest (KDE)Least Median of Squares (LMS) RegressionMindste Trimmede Kvadraters (LTS) RegressionM-estimatorer (Robust Regression)Median Absolut Afvigelse (MAD) EstimeringNonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelIkke-lineær ARDL (NARDL) ModelAlmindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionOrdinal logistisk regressionPoisson- og negativ binomialregressionProbit-regressionsmodelKvantil-på-kvantil (QQ) regressionRANSAC-regressionRobust ARCH-modelRobust ARIMA-modelRobust Korrelation (Spearman, Kendall og Biweight)Robust GARCH-modelRobust lineær regressionRobust logistisk regressionRobust multipel lineær regressionRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModelRobust OLS (OLS med robuste standardfejl)Robust KvantilregressionRobust Kvantil-på-Kvantil (RQQR) RegressionRobust RegressionRobust simpel lineær regressionRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-estimator til robust regressionSn og Qn Robuste Skøn for Skala (Spredning)Rum-baseret regression (rumlig lag- og rumlig fejlmodel)Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelStokastisk frontanalyse (SFA)Kvantil-på-kvantil-regression med strukturelt brudHalrisikomål (Expected Shortfall, Spektrale, Expektil)Theil-Sen EstimatorTærskelregressionTidsvarierende parameter kvantil-på-kvantil (TVP-QQ) regressionTobit-modellen for censurerede udfald

Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Hentet 2026-06-15 fra https://scholargate.app/da/econometrics/quantile-regression · Datasæt: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026