Lumsdaine-Papell enhedrodstest med to strukturelle brud
Lumsdaine-Papell-testen, introduceret af Robin Lumsdaine og David Papell i 1997, udvider Zivot-Andrews-testen for enhedsrødder med et enkelt brud til at tillade to samtidige strukturelle brud i interceptet og/eller den lineære trend af en tidsserie. Den anvendes bredt i makroøkonomi og finans, når data formodes at have oplevet to store regimeskift – såsom politiske ændringer, finansielle kriser eller krige – og forskeren har brug for at afgøre, om serien ikke desto mindre er integreret af orden et.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron Multiple Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
- Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brudØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →