Chow-testen for strukturelt brud
Chow-testen, introduceret af Gregory Chow i 1960, undersøger, om koefficienterne i en lineær regression er de samme på tværs af to delprøver – dvs. om der sker et strukturelt brud på et kendt tidspunkt, såsom en politisk ændring, en krise eller et regimeskifte. Den sammenligner tilpasningen af en enkelt samlet regression med den kombinerede tilpasning af to separate regressioner; en stor forbedring ved opdeling indikerer, at forholdet er forskelligt mellem de to perioder eller grupper.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Multipel lineær regressionStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →