ERS punkt-optimal enhedsrodstest
Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) punkt-optimale test, introduceret i deres banebrydende Econometrica-artikel fra 1996, er en næsten-effektiv parametrisk procedure til at teste, om en univariat tidsserie indeholder en enhedsrod. Ved først at anvende GLS-detrending ved en nøje udvalgt "local-to-unity"-værdi og derefter beregne en likelihood-ratio-lignende statistik, opnår den en styrke tæt på den Gaussiske styrke-envelope – hvilket gør den til en af de mest kraftfulde enhedsrodstests, der er tilgængelige for anvendte økonometrikere.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- DF-GLS Test: GLS-Detrended Dickey-Fuller Unit-Root TestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhedstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →