STL-dekomponering: Sæson-trend-dekomponering ved hjælp af Loess

STL-dekomponering, introduceret af Cleveland, Cleveland, McRae og Terpenning (1990), er en ikke-parametrisk procedure, der adskiller en tidsserie i tre additive komponenter — trend, sæsonudsving og rest — ved hjælp af iterativ lokalt vægtet regression (loess). Den anvendes bredt inden for økonomi, meteorologi og datalogi, håndterer tidsserier af enhver periodicitet og er robust over for tilstedeværelsen af outliers, hvilket gør den til et yderst fleksibelt alternativ til klassiske dekomponeringsmetoder.