Engle-Granger Kointegrationstest
Engle-Granger totrinmetoden tester, hvorvidt to eller flere ikke-stationære I(1) tidsserier deler en fælles stokastisk trend - det vil sige, hvorvidt en lineær kombination af dem er stationær. Hvis kointegration bekræftes, kan en fejlkorrektionsmodel (ECM) estimeres til at indfange både kortsigtede dynamikker og langsigtet ligevægtsjustering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
+7 mere
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ sammenlign
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ sammenlign
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ sammenlign
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ sammenlign
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →