Fourier ARCH-model
Fourier ARCH-modellen udvider det klassiske ARCH-rammeværk ved at inkorporere trigonometriske (Fourier) led i ligningen for den betingede varians. Dette gør det muligt for modellen at indfange glatte, gradvise skift i volatilitetsdynamikken over tid uden at antage pludselige strukturelle brud, hvilket gør den velegnet til lange finansielle eller makroøkonomiske tidsserier, der er udsat for langsomt udviklende regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- Fourier GARCH-modelØkonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Nonlineær ARCH-model (NARCH)Økonometri↔ compare
- Strukturel Brud ARCH ModelØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende Parameter ARCH-model (TVP-ARCH)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →