Nonlinear ARDL (NARDL) grænsetest
Den ikke-lineære ARDL-grænsetest, udviklet af Shin, Yu og Greenwood-Nimmo (2014), udvider det lineære ARDL-rammeværk til at detektere asymmetriske langsigtede relationer i tidsserier. Ved at dekomponere en regressor i positive og negative delsummer tester NARDL samtidigt for kointegration og estimerer separate langsigtede effekter for stigninger og fald — uden at kræve, at alle variabler er integreret af samme orden.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →