Zivot-Andrews test for strukturelle brud
Zivot-Andrews testet er en endogen test for enhedsrod med strukturelle brud, der bestemmer brudpunktet ud fra dataene i stedet for at påtvinge det eksternt. Den tester for en enhedsrod mod alternativet om stationaritet omkring et enkelt strukturelt brud — i middelværdien, trenden eller begge dele — og vælger den bruddato, der giver den stærkeste evidens mod nulhypotesen.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Strukturel Brud ADF EnhedrodstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto KausalitetstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →