Simpel og dobbelt eksponentiel udjævning (SES / Holt)
Eksponentiel udjævning er en familie af grundlæggende tidsserieprognosemodeller, hvor hver ny observation opdaterer et udjævnet estimat ved hjælp af en vægtparameter. Simpel eksponentiel udjævning (SES), introduceret af Robert G. Brown i 1959, forudsiger serier med et stabilt niveau, mens Holts dobbelte eksponentielle udjævning, introduceret af Charles C. Holt i 1957, tilføjer et trendled ved hjælp af parametrene alpha og beta.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Den strukturelle tidsseriemodel (Basic Structural Model)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →