Fourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)
Fourier GLS indlejrer lavfrekvente trigonometriske (Fourier) termer i en generaliseret mindste kvadraters ramme for at indfange glidende, gradvise strukturelle ændringer i en tidsserie uden at kræve, at forskeren specificerer, hvornår eller hvor mange brud der skete. Tilgangen værdsættes især i enhedsrudetestning og kointegrationsanalyse, hvor konventionelle antagelser om brudsdatoer kan være vilkårlige.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →