Tidsvarierende parameter VAR-model (TVP-VAR)
TVP-VAR-modellen udvider standard vektorautoregression ved at tillade koefficienter og fejlkovarianser at udvikle sig gradvist over tid. Modellen estimeres via Bayesianske metoder og MCMC-simulering og fanger, hvordan dynamiske sammenhænge mellem makroøkonomiske eller finansielle variable skifter på tværs af forskellige økonomiske regimer uden at kræve forudspecificerede brudpunkter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk VAR-model (BVAR)Økonometri↔ compare
- Kalman-filterBayesiansk↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter ARDL-grænsetestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →